Météo des marchés financiers : moyennes mobiles, exemple d'utilisation

Dans un article précédent, j'ai montré comment il était possible de visualiser graphiquement la "météo" des principaux indices boursiers de la planète.

Voici maintenant un exemple d'utilisation avec le CAC 40 sur la période 1995-2015 : il suffit de sélectionner une période et un cours de clôture sur le graphique du haut pour voir s'afficher sur le graphique du bas :
  • La frontière de l'ensemble des position des cours de clôture de la période sélectionnée par rapport à leurs moyennes mobiles 50 jours et 200 jours (note : cette frontière est calculée par un algorithme d'enveloppe convexe, disponible sur le compte Github du Quant 40)
  • La position du cours de clôture sélectionné par rapport à ses moyennes mobiles 50 jours et 200 jours
En jouant avec différentes périodes et différents cours de clôture, on peut s’apercevoir de manière concrète 1) de la dynamique des quadrants du graphique du bas et 2) de la (relative) consistance de ce dernier.


Bon trading (quantitatif),
Roman

PS: Les graphiques sont réalisés avec la librairie JavaScript Highcharts, interfacée avec une feuille de calcul Google.