Optimisation de portfeuille avec Google Sheets : PortfolioAllocation v0.0.1

Si vous êtes un lecteur régulier de ce blog, vous devez savoir que je travaille sur une librairie JavaScript d'analyse de performances de portefeuille boursier : PortfolioAnalytics.

Depuis quelques semaines, je travaille également sur une nouvelle librairie d'allocation et d'optimisation de portefeuille boursier, toujours en JavaScript, toujours en open source, toujours directement utilisable depuis n'importe quelle feuille de calcul Google Sheets, et toujours disponible sous GitHub : PortfolioAllocation:



Dans sa première version, cette librairie gère les méthodes d'allocation de portefeuille suivantes :
  • Equipondération
  • Risk parity: equal risk budget, equal risk contribution, risk budgeting

Pour utiliser cette librairie dans une feuille de calcul Google Sheets, il suffit :
  • D'ouvrir la fenêtre du script de la feuille de calcul
  • D'ouvrir la fenêtre des librairies externes de ce script
  • D'importer la librairie externe de Script ID 1cTTAt3VZRZKptyhXtjF3EK-jKagdTUl6t29Pc7YidrC5m5ABR6LUy8sC

Toutes les fonctions de PortfolioAllocation deviennent alors accessibles au script de la feuille de calcul, comme illustré ici.

A noter que PortfolioAllocation est écrite en JavaScript, et peut donc également être utilisée dans un navigateur ou dans un application Node.js.

Si vous avez besoin d'algorithmes d'allocation de portefeuille et/ou d'optimisation de portfeuille particuliers à inclure dans les prochaines versions de PortfolioAllocation, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire sur ce blog, par email ou bien sous GitHub.

Bon trading (en JavaScript),
Roman