Optimisation de portfeuille avec Google Sheets : PortfolioAllocation v0.0.2

La version 0.0.2 de PortfolioAllocation est disponible sous GitHub et sous Google Sheets (c.f. la feuille de calcul d'illustration) !



Dans cette version, j'ai rajouté les calculs de trois allocations de portefeuille :
  • Le most diversified portfolio de Choueifaty et al.
  • Les portefeuilles MinCorr et MinVar résultants des algorithmes MCA et MVA de David Varadi
J'ai également rajouté une fonction qui calcule la matrice de covariance d'une manière numériquement stable, cela peut toujours servir !

Pour utiliser cette version dans vos feuilles de calculs, il vous suffit de passer à la version v0.0.2 de la librairie externe PortfolioAllocation.

Comme d'habitude, si vous avez besoin d'indicateurs particuliers à inclure dans les prochaines versions de PortfolioAllocation, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire sur ce blog, par email ou bien sous GitHub.

Bon trading (en JavaScript),
Roman