Optimisation de portfeuille avec Google Sheets : PortfolioAllocation v0.0.3

La version 0.0.3 de PortfolioAllocation est disponible sous GitHub et sous Google Sheets (c.f. la feuille de calcul d'illustration) !



Dans cette version, j'ai rajouté le calcul d'une nouvelle allocation de portefeuille : J'ai également fait quelques changements internes, et les fonctions qui calculent les matrices de covariance ont changé de signature.

Pour utiliser cette version dans vos feuilles de calculs, il vous suffit de passer à la version v0.0.3 de la librairie externe PortfolioAllocation.

Comme d'habitude, si vous avez besoin d'algorithmes particuliers à inclure dans les prochaines versions de PortfolioAllocation, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire sur ce blog, par email ou bien sous GitHub.

Bon trading (en JavaScript),
Roman