Optimisation de portfeuille avec Google Sheets : PortfolioAllocation v0.0.4

La version 0.0.4 de PortfolioAllocation est désormais disponible sous GitHub et sous Google Sheets (c.f. la feuille de calcul d'illustration) !



Dans cette version, j'ai rajouté le calcul de trois nouvelles allocations de portefeuille :
  • Le portefeuille de variance minimale (au sens de Markowitz), que j'ai implémenté suite à la demande de TrendXplorer pour son article sur l'Adaptative Asset Allocation
  • Le portefeuille Equal Risk Bounding, qui est un cas particulier de portfeuille Equal Risk Contribution
  • Le/les portefeuille/s Grid Search qui minimisent (numériquement) une fonction objectif quelconque fournie par l'utilisateur (c'est à dire vous :-))
Comme d'habitude, j'ai également fait quelques changements internes et j'ai aussi implémenté une façon de calculer des positions de portefeuille arrondies (une position de 32,12% sera par exemple transformée en 32 % ou 33% ou 35%, etc.).

Pour utiliser cette version dans vos feuilles de calculs, il vous suffit de passer à la version v0.0.3 de la librairie externe PortfolioAllocation.

Comme d'habitude, si vous avez besoin d'algorithmes particuliers à inclure dans les prochaines versions de PortfolioAllocation, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire sur ce blog, par email ou bien sous GitHub.

Bon trading (en JavaScript),
Roman